系统的「大脑」—— 决定盈利能力的核心引擎 · 多策略并行 · 盘感可执行 · 生命周期持续迭代
这是决定系统盈利能力的核心。顶级系统不会依赖单一策略，而是支持多种策略并行——把交易员的盘感与学术理论转化为可执行的精确规则，并对每一个策略的生命周期进行持续监控与迭代。策略是"可以调度的资产"，而不是"一成不变的圣杯"。
多策略并行、彼此低相关，单策略失效时不拖垮整体，组合层面更稳健。
从价格关系的暂时偏离中捕捉回归机会，赚取价差收敛的收益。
顺势而为，捕捉中长期趋势的延续，让利润奔跑、截断亏损。
用算法从海量特征中学习涨跌规律，输出概率化预测信号。
捕捉订单流与盘口的微观结构信号，毫秒级响应市场变化。
把模糊的主观判断与学术理论，转化为计算机可以精确执行、可以复现、可以回测的规则。
交易员多年积累的盘面直觉、成熟的学术研究成果、对市场行为的长期观察。
将直觉与理论转译成计算机可执行的精确规则，消除主观、模糊与情绪干扰。
明确入场条件、出场条件与持仓管理逻辑，每一条规则都可验证、可复现。
市场风格会切换，策略会有生命周期。系统需具备策略监控能力，在样本外表现恶化或策略容量下降时及时预警并迭代。
| 策略名称 | 类型 | 样本外年化 | 策略容量 | 生命周期状态 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深 300 配对轮动 | 统计套利 | +8.6% | 12.4 亿 | ● 正常运行 |
| 动量趋势突破 | 趋势跟踪 | +15.2% | 38.0 亿 | ● 正常运行 |
| XGBoost 涨跌分类 | 机器学习 | +11.9% | 21.7 亿 | ● 正常运行 |
| 神经网络次日预测 | 机器学习 | +6.3% | 9.8 亿 | ● 样本外走弱 |
| 盘口微观结构做市 | 高频微观结构 | +4.1% | 3.2 亿 | ● 容量下降 |
| 均值回归日内 | 统计套利 | — | — | ● 迭代优化中 |